Financial Processing

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›Filtrage et transformée

Introduction

  • Le signal et son traitement
  • Le bruit
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  • Energie et Puissance d’un signal
  • Signal Continu et Discret
  • Signaux usuels et Dirac
  • SLIT

Analyse Fréquentielle

  • Notion de fréquence
  • Décomposition en série de Fourier (DSF)

Signaux Discrets

  • L'échantillonnage
  • Théorème de Shannon

Filtrage et transformée

  • Les bases du filtrage
  • La transformée de Fourier TF
  • Transformée en Z d’un signal discret

La transformée de Fourier TF

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier est l'outil qui permet de passer d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle (spectre du signal).

La Transformée de Fourier est une généralisation de la DSF, elle s’applique à tous les signaux.

Soit signal 𝑥(𝑡) un signal ➢ continu / continu par morceaux et intégrable une fois ou à énergie finie ou à puissance finie. La Transformée de Fourier TF 𝑋(𝑓) de 𝑥(𝑡) est définie par :

𝑋(𝑓) indique la "quantité" de fréquence f présente dans le signal 𝑥(𝑡) sur l'intervalle des réels. Il donne des informations fréquentielles sur x(t). Transformée de Fourier inverse :

Propriétés

Linéarité :

Retard :

Translation fréquentielle :

Produits :

Identité de Parseval

Pour les signaux à énergie finie on a la loi de conservation de l'énergie :
La transformée de Fourier conserve l’énergie du signal.

Vitesse de variation temporelle et richesse spectrale : Si 𝑥(𝑡) est très « rapide », sa TF sera très étalée : exemple du Dirac :

A l’inverse : Si 𝑥(𝑡) est très « lent », sa TF sera très « pointue » : exemple de la fonction constante :

En ce qui concerne l’intérêt la Transformée de Fourier pour les SLIT, elle permet une meilleure visualisation sur un signal.

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